یکی از جذابترین پروژههایی که اخیراً برای یکی از مشتریهام انجام دادم، تبدیل یک استراتژی خرید و فروش پلهای (DCA Strategy) به کد برنامهنویسی بود تا بتواند قبل از معامله واقعی، آن را روی دادههای گذشته بازار (Backtest) آزمایش و بهینه کند.
با اجازه او، امروز این ایده جالب را با شما به اشتراک میگذارم
ایده اصلی استراتژی
برخلاف بیشتر معاملهگران که وقتی قیمت پایین میآید، از بازار خارج میشوند، در این استراتژی وقتی قیمت کاهش پیدا میکند، ما بهتدریج وارد بازار میشویم و وقتی قیمت رشد میکند، بهصورت پلهای از بازار خارج میشویم.
چند نکته مهم درباره این استراتژی
این استراتژی برای سرمایهگذاری بلندمدت طراحی شده، نه برای ترید روزانه.
بیشتر در بازار ارزهای دیجیتال (Crypto Market) کاربرد دارد.
رفتار ما برعکس احساسات جمعی است؛ وقتی همه میترسند و میفروشند، ما آرامآرام خرید میکنیم.
هیچوقت کاملاً از بازار خارج نمیشویم — همیشه بخشی از سرمایه در بازار باقی میماند.
تنها در مواقع خاص (مثلاً وقتی قیمت بیتکوین بیش از 70٪ کاهش داشته)، کل سرمایه را وارد مارکت میکنیم.
چون همیشه بخش زیادی از سرمایه آزاد است، میتوانیم از آن در بازارهای دیگر برای افزایش بازدهی استفاده کنیم.
نتیجه بکتست استراتژی
با اینکه در ۹۰٪ مواقع کل سرمایه در بازار نیست، اما بازدهی این استراتژی بیشتر از حالت سادهی خرید و نگهداری (Buy & Hold) است.
سود بیشتر
ریسک کمتر
مدیریت هوشمند سرمایه
این یعنی میتوان با یک استراتژی هوشمند و الگوریتمی، سودسازی پایداری در بازار داشت، بدون اینکه استرس دائمی ترید روزانه را تجربه کنیم
من جلال ضروری هستم،
برنامهنویس بازارهای مالی و متخصص هوش مصنوعی در معاملات الگوریتمی.
اگر به دنیای بازارهای مالی، ارزهای دیجیتال و برنامهنویسی ترید علاقه داری،
حتماً من رو توی شبکه های اجتماعی دنبال کن
